概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)公式整理

1、word第1章 隨機(jī)事件及其概率1排列組合公式 從m個(gè)人中挑出n個(gè)人進(jìn)行排列的可能數(shù)。 從m個(gè)人中挑出n個(gè)人進(jìn)行組合的可能數(shù)。2加法和乘法原理加法原理兩種方法均能完成此事：m+n某件事由兩種方法來完成，第一種方法可由m種方法完成，第二種方法可由n種方法來完成，那么這件事可由m+n 種方法來完成。乘法原理兩個(gè)步驟分別不能完成這件事：m×n某件事由兩個(gè)步驟來完成，第一個(gè)步驟可由m種方法完成，第二個(gè)步驟可由n 種方法來完成，那么這件事可由m×n 種方法來完成。3一些常見排列重復(fù)排列和非重復(fù)排列有序?qū)α⑹录辽儆幸粋€(gè)順序問題4隨機(jī)試驗(yàn)和隨機(jī)事件如果一個(gè)試驗(yàn)在相同條件下可以重復(fù)進(jìn)行，

2、而每次試驗(yàn)的可能結(jié)果不止一個(gè)，但在進(jìn)行一次試驗(yàn)之前卻不能斷言它出現(xiàn)哪個(gè)結(jié)果，那么稱這種試驗(yàn)為隨機(jī)試驗(yàn)。試驗(yàn)的可能結(jié)果稱為隨機(jī)事件。5根本領(lǐng)件、樣本空間和事件在一個(gè)試驗(yàn)下，不管事件有多少個(gè)，總可以從其中找出這樣一組事件，它具有如下性質(zhì)：每進(jìn)行一次試驗(yàn)，必須發(fā)生且只能發(fā)生這一組中的一個(gè)事件；任何事件，都是由這一組中的局部事件組成的。這樣一組事件中的每一個(gè)事件稱為根本領(lǐng)件，用來表示。根本領(lǐng)件的全體，稱為試驗(yàn)的樣本空間，用表示。一個(gè)事件就是由中的局部點(diǎn)根本領(lǐng)件組成的集合。通常用大寫字母A，B，C，表示事件，它們是的子集。為必然事件，Ø為不可能事件。不可能事件Ø的概率為零，而概率為零

3、的事件不一定是不可能事件；同理，必然事件的概率為1，而概率為1的事件也不一定是必然事件。6事件的關(guān)系與運(yùn)算關(guān)系：如果事件A的組成局部也是事件B的組成局部，A發(fā)生必有事件B發(fā)生：如果同時(shí)有，那么稱事件A與事件B等價(jià)，或稱A等于B：A=B。A、B中至少有一個(gè)發(fā)生的事件：AB，或者A+B。屬于A而不屬于B的局部所構(gòu)成的事件，稱為A與B的差，記為A-B，也可表示為A-AB或者，它表示A發(fā)生而B不發(fā)生的事件。A、B同時(shí)發(fā)生：AB，或者AB。AB=Ø，那么表示A與B不可能同時(shí)發(fā)生，稱事件A與事件B互不相容或者互斥。根本領(lǐng)件是互不相容的。-A稱為事件A的逆事件，或稱A的對(duì)立事件，記為。它表示A不發(fā)

4、生的事件。互斥未必對(duì)立。運(yùn)算： 結(jié)合率：A(BC)=(AB)C A(BC)=(AB)C 分配率：(AB)C=(AC)(BC) (AB)C=(AC)(BC) 德摩根率： ，7概率的公理化定義設(shè)為樣本空間，為事件，對(duì)每一個(gè)事件都有一個(gè)實(shí)數(shù)P(A)，假設(shè)滿足以下三個(gè)條件：1° 0P(A)1， 2° P() =13° 對(duì)于兩兩互不相容的事件，有常稱為可列完全可加性。那么稱P(A)為事件的概率。8古典概型1° ，2° 。設(shè)任一事件，它是由組成的，那么有P(A)= =9幾何概型假設(shè)隨機(jī)試驗(yàn)的結(jié)果為無限不可數(shù)并且每個(gè)結(jié)果出現(xiàn)的可能性均勻，同時(shí)樣本空間中的每一

5、個(gè)根本領(lǐng)件可以使用一個(gè)有界區(qū)域來描述，那么稱此隨機(jī)試驗(yàn)為幾何概型。對(duì)任一事件A，。其中L為幾何度量長(zhǎng)度、面積、體積。10加法公式P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)當(dāng)P(AB)0時(shí)，P(A+B)=P(A)+P(B)11減法公式P(A-B)=P(A)-P(AB)當(dāng)BA時(shí)，P(A-B)=P(A)-P(B)當(dāng)A=時(shí)，P()=1- P(B)12條件概率定義 設(shè)A、B是兩個(gè)事件，且P(A)>0，那么稱為事件A發(fā)生條件下，事件B發(fā)生的條件概率，記為。條件概率是概率的一種，所有概率的性質(zhì)都適合于條件概率。例如P(/B)=1P(/A)=1-P(B/A)13乘法公式乘法公式：更一般地，對(duì)事件A1，

6、A2，An，假設(shè)P(A1A2An-1)>0，那么有。14獨(dú)立性兩個(gè)事件的獨(dú)立性設(shè)事件、滿足，那么稱事件、是相互獨(dú)立的。假設(shè)事件、相互獨(dú)立，且，那么有假設(shè)事件、相互獨(dú)立，那么可得到與、與、與也都相互獨(dú)立。必然事件和不可能事件Ø與任何事件都相互獨(dú)立。Ø與任何事件都互斥。多個(gè)事件的獨(dú)立性設(shè)ABC是三個(gè)事件，如果滿足兩兩獨(dú)立的條件，P(AB)=P(A)P(B)；P(BC)=P(B)P(C)；P(CA)=P(C)P(A)并且同時(shí)滿足P(ABC)=P(A)P(B)P(C)那么A、B、C相互獨(dú)立。對(duì)于n個(gè)事件類似。15全概公式設(shè)事件滿足1°兩兩互不相容，2°，那

7、么有。16貝葉斯公式設(shè)事件，及滿足1° ，兩兩互不相容，>0，1，2，2° ，那么，i=1，2，n。此公式即為貝葉斯公式。，通常叫先驗(yàn)概率。，通常稱為后驗(yàn)概率。貝葉斯公式反映了“因果的概率規(guī)律，并作出了“由果朔因的推斷。17伯努利概型我們作了次試驗(yàn)，且滿足u 每次試驗(yàn)只有兩種可能結(jié)果，發(fā)生或不發(fā)生；u 次試驗(yàn)是重復(fù)進(jìn)行的，即發(fā)生的概率每次均一樣；u 每次試驗(yàn)是獨(dú)立的，即每次試驗(yàn)發(fā)生與否與其他次試驗(yàn)發(fā)生與否是互不影響的。這種試驗(yàn)稱為伯努利概型，或稱為重伯努利試驗(yàn)。用表示每次試驗(yàn)發(fā)生的概率，那么發(fā)生的概率為，用表示重伯努利試驗(yàn)中出現(xiàn)次的概率，。第二章 隨機(jī)變量及其分布1離

8、散型隨機(jī)變量的分布律設(shè)離散型隨機(jī)變量的可能取值為Xk(k=1,2,)且取各個(gè)值的概率，即事件(X=Xk)的概率為P(X=xk)=pk，k=1,2,，那么稱上式為離散型隨機(jī)變量的概率分布或分布律。有時(shí)也用分布列的形式給出：。顯然分布律應(yīng)滿足以下條件：1， 2。2連續(xù)型隨機(jī)變量的分布密度設(shè)是隨機(jī)變量的分布函數(shù)，假設(shè)存在非負(fù)函數(shù)，對(duì)任意實(shí)數(shù)，有， 那么稱為連續(xù)型隨機(jī)變量。稱為的概率密度函數(shù)或密度函數(shù)，簡(jiǎn)稱概率密度。密度函數(shù)具有下面4個(gè)性質(zhì)：1° 。2° 。3離散與連續(xù)型隨機(jī)變量的關(guān)系積分元在連續(xù)型隨機(jī)變量理論中所起的作用與在離散型隨機(jī)變量理論中所起的作用相類似。4分布函數(shù)設(shè)為隨機(jī)

9、變量，是任意實(shí)數(shù)，那么函數(shù)稱為隨機(jī)變量X的分布函數(shù)，本質(zhì)上是一個(gè)累積函數(shù)。 可以得到X落入?yún)^(qū)間的概率。分布函數(shù)表示隨機(jī)變量落入?yún)^(qū)間 ，x內(nèi)的概率。分布函數(shù)具有如下性質(zhì)：1° ；2° 是單調(diào)不減的函數(shù)，即時(shí)，有 ；3° ， ；4° ，即是右連續(xù)的；5° 。對(duì)于離散型隨機(jī)變量，；對(duì)于連續(xù)型隨機(jī)變量， 。5八大分布0-1分布P(X=1)=p, P(X=0)=q二項(xiàng)分布在重貝努里試驗(yàn)中，設(shè)事件發(fā)生的概率為。事件發(fā)生的次數(shù)是隨機(jī)變量，設(shè)為，那么可能取值為。， 其中，那么稱隨機(jī)變量服從參數(shù)為，的二項(xiàng)分布。記為。當(dāng)時(shí)，這就是0-1分布，所以0-1分布是二項(xiàng)分

10、布的特例。泊松分布設(shè)隨機(jī)變量的分布律為，那么稱隨機(jī)變量服從參數(shù)為的泊松分布，記為或者P()。泊松分布為二項(xiàng)分布的極限分布np=，n。超幾何分布隨機(jī)變量X服從參數(shù)為n,N,M的超幾何分布，記為H(n,N,M)。幾何分布，其中p0，q=1-p。隨機(jī)變量X服從參數(shù)為p的幾何分布，記為G(p)。均勻分布設(shè)隨機(jī)變量的值只落在a，b內(nèi)，其密度函數(shù)在a，b上為常數(shù)，即 axb 其他，那么稱隨機(jī)變量在a，b上服從均勻分布，記為XU(a，b)。分布函數(shù)為  axb 0， x<a，   1， x>b。 當(dāng)ax1<x2b時(shí)，X落在區(qū)間內(nèi)的概率為。指

11、數(shù)分布 , 0, ,   其中，那么稱隨機(jī)變量X服從參數(shù)為的指數(shù)分布。X的分布函數(shù)為 , x<0。    記住積分公式：正態(tài)分布設(shè)隨機(jī)變量的密度函數(shù)為， ，其中、為常數(shù)，那么稱隨機(jī)變量服從參數(shù)為、的正態(tài)分布或高斯Gauss分布，記為。具有如下性質(zhì)：1° 的圖形是關(guān)于對(duì)稱的；2° 當(dāng)時(shí)，為最大值；假設(shè)，那么的分布函數(shù)為。參數(shù)、時(shí)的正態(tài)分布稱為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，記為，其密度函數(shù)記為，分布函數(shù)為。是不可求積函數(shù)，其函數(shù)值，已編制成表可供查用。(-x)1-(x)且(0)。如果，那么。 6分位數(shù)下分位表：；上分位

12、表：。7函數(shù)分布離散型的分布列為 ，的分布列互不相等如下：，假設(shè)有某些相等，那么應(yīng)將對(duì)應(yīng)的相加作為的概率。連續(xù)型先利用X的概率密度fX(x)寫出Y的分布函數(shù)FY(y)P(g(X)y)，再利用變上下限積分的求導(dǎo)公式求出fY(y)。第三章 二維隨機(jī)變量及其分布1聯(lián)合分布離散型如果二維隨機(jī)向量X，Y的所有可能取值為至多可列個(gè)有序?qū),y，那么稱為離散型隨機(jī)量。設(shè)=X，Y的所有可能取值為，且事件=的概率為pij,稱為=X，Y的分布律或稱為X和Y的聯(lián)合分布律。聯(lián)合分布有時(shí)也用下面的概率分布表來表示： YXy1y2yjx1p11p12p1jx2p21p22p2jxipi1這里pij具有下面兩個(gè)性

13、質(zhì)：1pij0i,j=1,2,；2連續(xù)型對(duì)于二維隨機(jī)向量，如果存在非負(fù)函數(shù)，使對(duì)任意一個(gè)其鄰邊分別平行于坐標(biāo)軸的矩形區(qū)域D，即D=(X,Y)|a<x<b,c<y<d有那么稱為連續(xù)型隨機(jī)向量；并稱f(x,y)為=X，Y的分布密度或稱為X和Y的聯(lián)合分布密度。分布密度f(x,y)具有下面兩個(gè)性質(zhì)：（1） f(x,y)0;2 2二維隨機(jī)變量的本質(zhì)3聯(lián)合分布函數(shù)設(shè)X，Y為二維隨機(jī)變量，對(duì)于任意實(shí)數(shù)x,y,二元函數(shù)稱為二維隨機(jī)向量X，Y的分布函數(shù)，或稱為隨機(jī)變量X和Y的聯(lián)合分布函數(shù)。分布函數(shù)是一個(gè)以全平面為其定義域，以事件的概率為函數(shù)值的一個(gè)實(shí)值函數(shù)。分布函數(shù)F(x,y)具有以下的

14、根本性質(zhì)：12Fx,y分別對(duì)x和y是非減的，即當(dāng)x2>x1時(shí)，有Fx2,yF(x1,y);當(dāng)y2>y1時(shí)，有F(x,y2) F(x,y1);3Fx,y分別對(duì)x和y是右連續(xù)的，即45對(duì)于.4離散型與連續(xù)型的關(guān)系5邊緣分布離散型X的邊緣分布為；Y的邊緣分布為。連續(xù)型X的邊緣分布密度為Y的邊緣分布密度為6條件分布離散型在X=xi的條件下，Y取值的條件分布為在Y=yj的條件下，X取值的條件分布為連續(xù)型在Y=y的條件下，X的條件分布密度為；在X=x的條件下，Y的條件分布密度為7獨(dú)立性一般型F(X,Y)=FX(x)FY(y)離散型有零不獨(dú)立連續(xù)型f(x,y)=fX(x)fY(y)直接判斷，充要

15、條件：可別離變量正概率密度區(qū)間為矩形二維正態(tài)分布0隨機(jī)變量的函數(shù)假設(shè)X1,X2,Xm,Xm+1,Xn相互獨(dú)立， h,g為連續(xù)函數(shù)，那么：hX1，X2,Xm和gXm+1,Xn相互獨(dú)立。特例：假設(shè)X與Y獨(dú)立，那么：hX和gY獨(dú)立。例如：假設(shè)X與Y獨(dú)立，那么：3X+1和5Y-2獨(dú)立。8二維均勻分布設(shè)隨機(jī)向量X，Y的分布密度函數(shù)為其中SD為區(qū)域D的面積，那么稱X，Y服從D上的均勻分布，記為X，YUD。例如圖3.1、圖3.2和圖3.3。y1 D1O 1 x圖3.1yD211 O 2 x圖3.2yD3dcO a b x圖3.39二維正態(tài)分布設(shè)隨機(jī)向量X，Y的分布密度函數(shù)為其中是5個(gè)參數(shù)，那么稱X，Y服從二

16、維正態(tài)分布，記為X，YN由邊緣密度的計(jì)算公式，可以推出二維正態(tài)分布的兩個(gè)邊緣分布仍為正態(tài)分布，即XN但是假設(shè)XN，(X，Y)未必是二維正態(tài)分布。10函數(shù)分布Z=X+Y根據(jù)定義計(jì)算：對(duì)于連續(xù)型，fZ(z)兩個(gè)獨(dú)立的正態(tài)分布的和仍為正態(tài)分布。n個(gè)相互獨(dú)立的正態(tài)分布的線性組合，仍服從正態(tài)分布。， Z=max,min(X1,X2,Xn)假設(shè)相互獨(dú)立，其分布函數(shù)分別為，那么Z=max,min(X1,X2,Xn)的分布函數(shù)為：分布設(shè)n個(gè)隨機(jī)變量相互獨(dú)立，且服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，可以證明它們的平方和的分布密度為我們稱隨機(jī)變量W服從自由度為n的分布，記為W，其中所謂自由度是指獨(dú)立正態(tài)隨機(jī)變量的個(gè)數(shù)，它是隨機(jī)變量分

17、布中的一個(gè)重要參數(shù)。分布滿足可加性：設(shè)那么t分布設(shè)X，Y是兩個(gè)相互獨(dú)立的隨機(jī)變量，且可以證明函數(shù)的概率密度為我們稱隨機(jī)變量T服從自由度為n的t分布，記為Tt(n)。F分布設(shè)，且X與Y獨(dú)立，可以證明的概率密度函數(shù)為我們稱隨機(jī)變量F服從第一個(gè)自由度為n1，第二個(gè)自由度為n2的F分布，記為Ff(n1, n2).第四章 隨機(jī)變量的數(shù)字特征1一維隨機(jī)變量的數(shù)字特征離散型連續(xù)型期望期望就是平均值設(shè)X是離散型隨機(jī)變量，其分布律為P()pk，k=1,2,n，要求絕對(duì)收斂設(shè)X是連續(xù)型隨機(jī)變量，其概率密度為f(x)，要求絕對(duì)收斂函數(shù)的期望Y=g(X) Y=g(X)方差D(X)=EX-E(X)2，標(biāo)準(zhǔn)差， 矩對(duì)于正

18、整數(shù)k，稱隨機(jī)變量X的k次冪的數(shù)學(xué)期望為X的k階原點(diǎn)矩，記為vk,即k=E(Xk)= , k=1,2, .對(duì)于正整數(shù)k，稱隨機(jī)變量X與EX差的k次冪的數(shù)學(xué)期望為X的k階中心矩，記為，即=， k=1,2, .對(duì)于正整數(shù)k，稱隨機(jī)變量X的k次冪的數(shù)學(xué)期望為X的k階原點(diǎn)矩，記為vk,即k=E(Xk)= k=1,2, .對(duì)于正整數(shù)k，稱隨機(jī)變量X與EX差的k次冪的數(shù)學(xué)期望為X的k階中心矩，記為，即=k=1,2, .切比雪夫不等式設(shè)隨機(jī)變量X具有數(shù)學(xué)期望EX=，方差DX=2，那么對(duì)于任意正數(shù)，有以下切比雪夫不等式切比雪夫不等式給出了在未知X的分布的情況下，對(duì)概率的一種估計(jì)，它在理論上有重要意義。2期望的

19、性質(zhì)（1） E(C)=C（2） E(CX)=CE(X)（3） E(X+Y)=E(X)+E(Y)，（4） E(XY)=E(X) E(Y)，充分條件：X和Y獨(dú)立； 充要條件：X和Y不相關(guān)。3方差的性質(zhì)（1） D(C)=0；E(C)=C（2） D(aX)=a2D(X)； E(aX)=aE(X)（3） D(aX+b)= a2D(X)； E(aX+b)=aE(X)+b（4） D(X)=E(X2)-E2(X)（5） D(X±Y)=D(X)+D(Y)，充分條件：X和Y獨(dú)立； 充要條件：X和Y不相關(guān)。 D(X±Y)=D(X)+D(Y) ±2E(X-E(X)(Y-E(Y)，無條件成

20、立。而E(X+Y)=E(X)+E(Y)，無條件成立。4常見分布的期望和方差期望方差0-1分布p二項(xiàng)分布np泊松分布幾何分布超幾何分布均勻分布指數(shù)分布正態(tài)分布n2nt分布0(n>2)5二維隨機(jī)變量的數(shù)字特征期望函數(shù)的期望方差協(xié)方差對(duì)于隨機(jī)變量X與Y，稱它們的二階混合中心矩為X與Y的協(xié)方差或相關(guān)矩，記為，即與記號(hào)相對(duì)應(yīng)，X與Y的方差DX與DY也可分別記為與。相關(guān)系數(shù)對(duì)于隨機(jī)變量X與Y，如果DX>0, D(Y)>0，那么稱為X與Y的相關(guān)系數(shù)，記作有時(shí)可簡(jiǎn)記為。|1，當(dāng)|=1時(shí)，稱X與Y完全相關(guān)：完全相關(guān)而當(dāng)時(shí)，稱X與Y不相關(guān)。以下五個(gè)命題是等價(jià)的：；cov(X,Y)=0;E(XY)

21、=E(X)E(Y);D(X+Y)=D(X)+D(Y);D(X-Y)=D(X)+D(Y).協(xié)方差矩陣混合矩對(duì)于隨機(jī)變量X與Y，如果有存在，那么稱之為X與Y的k+l階混合原點(diǎn)矩，記為；k+l階混合中心矩記為：6協(xié)方差的性質(zhì)(i) cov (X, Y)=cov (Y, X);(ii) cov(aX,bY)=ab cov(X,Y);(iii) cov(X1+X2, Y)=cov(X1,Y)+cov(X2,Y);(iv) cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y).7獨(dú)立和不相關(guān)（i） 假設(shè)隨機(jī)變量X與Y相互獨(dú)立，那么；反之不真。（ii） 假設(shè)X，YN，那么X與Y相互獨(dú)立的充要條件是X和Y不相關(guān)。第

22、五章 大數(shù)定律和中心極限定理1大數(shù)定律切比雪夫大數(shù)定律設(shè)隨機(jī)變量X1，X2，相互獨(dú)立，均具有有限方差，且被同一常數(shù)C所界：DXi<C(i=1,2,),那么對(duì)于任意的正數(shù)，有特殊情形：假設(shè)X1，X2，具有相同的數(shù)學(xué)期望EXI=，那么上式成為伯努利大數(shù)定律設(shè)是n次獨(dú)立試驗(yàn)中事件A發(fā)生的次數(shù)，p是事件A在每次試驗(yàn)中發(fā)生的概率，那么對(duì)于任意的正數(shù)，有伯努利大數(shù)定律說明，當(dāng)試驗(yàn)次數(shù)n很大時(shí)，事件A發(fā)生的頻率與概率有較大判別的可能性很小，即這就以嚴(yán)格的數(shù)學(xué)形式描述了頻率的穩(wěn)定性。辛欽大數(shù)定律設(shè)X1，X2，Xn，是相互獨(dú)立同分布的隨機(jī)變量序列，且EXn=，那么對(duì)于任意的正數(shù)有2中心極限定理列維林德伯格

23、定理設(shè)隨機(jī)變量X1，X2，相互獨(dú)立，服從同一分布，且具有相同的數(shù)學(xué)期望和方差：，那么隨機(jī)變量的分布函數(shù)Fn(x)對(duì)任意的實(shí)數(shù)x，有此定理也稱為獨(dú)立同分布的中心極限定理。棣莫弗拉普拉斯定理設(shè)隨機(jī)變量為具有參數(shù)n, p(0<p<1)的二項(xiàng)分布，那么對(duì)于任意實(shí)數(shù)x,有3二項(xiàng)定理假設(shè)當(dāng)，那么超幾何分布的極限分布為二項(xiàng)分布。4泊松定理假設(shè)當(dāng)，那么其中k=0，1，2，n，。二項(xiàng)分布的極限分布為泊松分布。第六章 樣本及抽樣分布1數(shù)理統(tǒng)計(jì)的根本概念總體在數(shù)理統(tǒng)計(jì)中，常把被考察對(duì)象的某一個(gè)或多個(gè)指標(biāo)的全體稱為總體或母體。我們總是把總體看成一個(gè)具有分布的隨機(jī)變量或隨機(jī)向量。個(gè)體總體中的每一個(gè)單元稱為樣

24、品或個(gè)體。樣本我們把從總體中抽取的局部樣品稱為樣本。樣本中所含的樣品數(shù)稱為樣本容量，一般用n表示。在一般情況下，總是把樣本看成是n個(gè)相互獨(dú)立的且與總體有相同分布的隨機(jī)變量，這樣的樣本稱為簡(jiǎn)單隨機(jī)樣本。在泛指任一次抽取的結(jié)果時(shí)，表示n個(gè)隨機(jī)變量樣本；在具體的一次抽取之后，表示n個(gè)具體的數(shù)值樣本值。我們稱之為樣本的兩重性。樣本函數(shù)和統(tǒng)計(jì)量設(shè)為總體的一個(gè)樣本，稱為樣本函數(shù)，其中為一個(gè)連續(xù)函數(shù)。如果中不包含任何未知參數(shù)，那么稱為一個(gè)統(tǒng)計(jì)量。常見統(tǒng)計(jì)量及其性質(zhì)樣本均值樣本方差樣本標(biāo)準(zhǔn)差樣本k階原點(diǎn)矩樣本k階中心矩，,其中，為二階中心矩。2正態(tài)總體下的四大分布正態(tài)分布設(shè)為來自正態(tài)總體的一個(gè)樣本，那么樣本函

25、數(shù)t分布設(shè)為來自正態(tài)總體的一個(gè)樣本，那么樣本函數(shù)其中t(n-1)表示自由度為n-1的t分布。設(shè)為來自正態(tài)總體的一個(gè)樣本，那么樣本函數(shù)其中表示自由度為n-1的分布。F分布設(shè)為來自正態(tài)總體的一個(gè)樣本，而為來自正態(tài)總體的一個(gè)樣本，那么樣本函數(shù)其中表示第一自由度為，第二自由度為的F分布。3正態(tài)總體下分布的性質(zhì)與獨(dú)立。第七章 參數(shù)估計(jì)1點(diǎn)估計(jì)矩估計(jì)設(shè)總體X的分布中包含有未知數(shù)，那么其分布函數(shù)可以表成它的k階原點(diǎn)矩中也包含了未知參數(shù)，即。又設(shè)為總體X的n個(gè)樣本值，其樣本的k階原點(diǎn)矩為這樣，我們按照“當(dāng)參數(shù)等于其估計(jì)量時(shí)，總體矩等于相應(yīng)的樣本矩的原那么建立方程，即有由上面的m個(gè)方程中，解出的m個(gè)未知參數(shù)即為

26、參數(shù)的矩估計(jì)量。假設(shè)為的矩估計(jì)，為連續(xù)函數(shù)，那么為的矩估計(jì)。極大似然估計(jì)當(dāng)總體X為連續(xù)型隨機(jī)變量時(shí)，設(shè)其分布密度為，其中為未知參數(shù)。又設(shè)為總體的一個(gè)樣本，稱為樣本的似然函數(shù)，簡(jiǎn)記為L(zhǎng)n.當(dāng)總體X為離型隨機(jī)變量時(shí)，設(shè)其分布律為，那么稱為樣本的似然函數(shù)。假設(shè)似然函數(shù)在處取到最大值，那么稱分別為的最大似然估計(jì)值，相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)量稱為最大似然估計(jì)量。假設(shè)為的極大似然估計(jì)，為單調(diào)函數(shù)，那么為的極大似然估計(jì)。2估計(jì)量的評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)無偏性設(shè)為未知參數(shù)的估計(jì)量。假設(shè)E =，那么稱 為的無偏估計(jì)量。E=EX， ES2=DX有效性設(shè)和是未知參數(shù)的兩個(gè)無偏估計(jì)量。假設(shè)，那么稱有效。一致性設(shè)是的一串估計(jì)量，如果對(duì)于任意的正數(shù)，都有那么稱為的一致估計(jì)量或相合估計(jì)量。假設(shè)為的無偏估計(jì)，且那么為的一致估計(jì)。只要總體的E(X)和D(X)存在，一切樣本矩和樣本矩的連續(xù)函數(shù)都是相應(yīng)總體的一致估計(jì)量。3區(qū)間估計(jì)置信區(qū)間和置信度設(shè)總體X含有一個(gè)待估的未知參數(shù)。如果我們從樣本出發(fā)，找出兩個(gè)統(tǒng)計(jì)量與，使得區(qū)間以的概率包含這個(gè)待估參數(shù)，即那么稱區(qū)間為的置信區(qū)間，為該區(qū)間的置信度或置信水平。單正態(tài)總體的期望和方差的區(qū)間估計(jì)設(shè)為總體的一個(gè)樣本，在置信度為下，我們來確定的置信區(qū)間。具體步驟如下：i選擇樣本函數(shù)；ii由置信度，查表找分位數(shù)；iii導(dǎo)出置信區(qū)間。方差，估計(jì)均值i選擇樣本函數(shù)(ii) 查表找分位數(shù)iii導(dǎo)